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股指套利日报:新品种上市首日交易机会多,IF价差头寸可转向关注5月...

持续上涨或下跌环境中,参与者宜多关注对冲操作,首选期现套利。期现套利短期机会频繁,当基差抵达贴水位置、0点或理论基差附近时,期现套利头寸需要尽快出清,以等待机会再度入场。6月与9月合约的套利头寸,应尽量选择贴水幅度较大或收到预期红利的情况下再行离场。价差交易同样类似,首选价差空头策略,等待价差下行机会。如价差不回落,价差空头头寸需做好平仓或期转现操作。

分红密集期来临,入场基差点位可适当放低。日内主力基差围绕10至40点波动。由于部分成分股涨停,这些成分股也在上证50指数中,套利者在IF以及IH上执行正向操作,面临ETF溢价较大的风险。